什么是交易系統，如何建立自己的交易系統？

關于交易系統的問題，匯查查來一一解答：

什么是交易系統?

交易系統是一種交易的***，基于一系列的分析來決定是否買進或賣出一種品種，并設置程序來決定進場和離場策略以及風險管理。

怎樣建立交易系統？

第一步:時間周期

創建系統的第一步,是明確自己屬于哪種交易者,是日內交易,還是震蕩交易?喜歡每天看著圖表,還是每周看,每月看,甚至于每年看?倉位一般會持有多久?

第二步:找到可以識別新趨勢的信號

鑒于我們的主要目的之一是盡可能早的識別新信號,所以我們需要可以幫助我們完成這一任務的指標信號。移動平均線是最常用的指標之一,用法也相對簡單,只要等快速均線穿越慢速均線即可,這就是最基本的”均線交叉”交易系統。

第三步:找到可以確認趨勢的信號

我們構建交易系統的另一個主要目標是過濾假信號的干擾,這一點可以借助其他指標信號來實現。有很多指標信號可以幫助我們確認趨勢,這里我們推薦MACD,振蕩器和RSI。隨著你對越來越多指標信號的熟悉,找到適合自己的一些信號,并融合到自己的交易系統中。

第四步:定義風險

構建交易系統過程中非常重要的一步,是確認在每筆交易中愿意付出的風險值。很多人不愛討論虧損,但實際上,一個好的交易者,一定會在賺錢之前先想清楚可能的虧損。

第五步:定義入場和離場點

確定了風險,下一步就是確定具體的入場和離場點位以獲得最大利潤了!

有些人在指標給出交易信號之后立刻交易,不管當前周期的蠟燭是否已關閉;另外一些人會等到蠟燭關閉再交易。

根據我的經驗,最好還是等蠟燭關閉之后再決定是否建倉。我曾經經歷不止一次,蠟燭沒關閉的時候,我的所有指標都指向同一個方向;但當蠟燭關閉時,指標大多數都反轉了!

對于離場點,你有幾種方式可以選擇:

移動止損:?如果市場向建倉的方向移動了X點,那么就將止損向該方向移動X點。

固定目標:?設定一個固定的價格目標,等待市場達到該目標后平倉。計算目標價位的***也有很多種,有的人使用支撐和阻力位作為目標;也有的人使用固定收益,比如每筆交易50點作為目標。無論您最終選擇如何計算目標價位,只要堅持住就好!

條件止盈:設定一系列判斷條件,當都達到時,就平倉。例如當您的指標回調到一定級別時就平倉。

第六步:把你的系統寫下來并嚴格遵守!

這是構建交易系統中最重要的一部,你必須把你的系統規則寫下來并嚴格執行。自律是一個交易者必不可少的性格,必須嚴格遵守您的交易系統規則。再好的系統,如果執行不力,也很難創造利潤。

如何構建完整的交易系統？

想構建自己完整的交易（體系）系統，這需要自身的擁有能夠一眼看穿主力動向的盤感，因為經年累月積累的操做經驗，很多東西都在自己腦子里，可以說靈光一閃這種情景。

世面上很多交易法則，我是沒心情去看，這是人家的交易思路，操作***，最多也就是給你個借鑒做用，咱們要做的是綜合運用總結，把學到看到的知識相結合，組成自己的思路，不過我是沒看書的習慣，路多走走，自然會駕輕就熟對吧！

我自已確實也有幾個簡單的交易方式，也就是大家說的交易系統，其實沒必要講得這么好聽，無非就是一種做法罷了。不過說回來，每種交易方式，都是他個人對于盤面的一個總結，就象近來我一直用的畫整理圖形一般，這是我個人的總結，簡單粗暴，幾條線一畫，買點就出來了。

像這些個圖形，在尋找上有很大的局限，應該行情的波動，只有在合適的時期才能找得到，這點通病，沒辦法，只能這樣，當然也有其他一些圖形，不過一時沒找到，就沒案例可以舉例。

所以，想好構建一個相對完美的交易系統，就需要有自身的盤感意識，一眼望穿的能力，否則，很難有能力去完成構建一個完美的交易體系。

凡事預則立，不預則廢。沒有事先的計劃和準備，沒有一套完整的交易系統，就不可能獲得交易的成功。

構建一套完整的交易系統需要基于對量價時空的深刻理解，并完成四要素的量化和計算機編程工作。對于股票操作來說相對簡單，而對于期貨日內交易來說，交易系統的完善是進階高手的必經之路，最厲害最完整的交易系統架構是網格交易系統。

相對交易邏輯來講，交易系統的構建可以經高人指導由編程人員完成，而交易邏輯的困難在于無法由圖表呈現。交易系統構建結束后，需要在交易邏輯的支撐下進行測試，并經實戰檢驗。同樣一套完善的交易系統，不同的交易邏輯操作結果差異很大。

另外，我們還要明白以下兩點：

第一，交易系統的制定必須具備全局的認知框架，然后才能建立正確的交易理念，最后才能指導實際行動。

第二，認識框架必須窮舉交易策略的點，包括構建交易邏輯的思路，試錯成本、時間框架和空間框架以及其它特征。

—END—

一個完整的交易系統只需要兩點：開倉和平倉。

開倉分為：進場和加倉；

平倉分為：止盈或止損。

交易系統可以給你提供的：開倉信號，平倉信號。只要有這兩個就夠了。剩下的倉位大小，資金分配，回撤控制等，都是資金管理系統的問題。

所謂構建交易系統，就是把平時主觀隨意的交易計劃，變成固定的，流程化的交易系統，讓他可以在未來的交易中，不斷的重復，同時篩選除去不符合系統的交易機會。

比如，你總是在某種突破時開倉，那就把這種方式固化下來，形成交易系統的開倉信號。當沒有突破時，就堅持不開倉。

交易系統可以是量化的，也可以是非量化的。一般量化的交易系統都是通過技術指標來構建，非量化的交易系統通過形態識別來構建。量化的交易系統開平倉信號比較明確，可以由計算機程序來生成，用的較多一點。

構建交易系統時，一定要注意開倉信號和平倉信號的完備性。如果可能出現一段行情，在開倉信號出現后，無法觸發平倉信號，這個系統就是不完備的。比如設計一個平倉信號，持有多單，需要在下跌的行情中出現一定程度的反彈才平倉。那這個平倉信號可能永遠不會出現。這就是一個不完備的交易系統。

交易系統并不神秘，也不復雜，就像我們吃飯時使用的筷子一樣。建議從經典的交易系統開始學起，然后慢慢的改良，再到設計，最后選擇適合自己的交易系統。

完整的交易系統必須是一個閉環的交易系統。

一個閉環的交易系統包括兩個部分，一個分析系統，一個具體的交易（操作）系統。

分析系統是你對行情的研判、對具體交易品種的研判，這里包括級別的研判和交易信號的研判，也就是所謂的復盤，去發現即將要出現交易機會的品種，包括時機、哪里開倉、什么時機開倉、止損、止盈、倉位多少等待。這么一系列的程序完成后，才到具體的執行交易系統。

分析系統你必須從行情級別研判開始，做好開倉、止損、加倉、止盈這個完整的閉環的思考，不能隨著行情的波動隨意決定開倉，要有自己的配套計劃和實施方案。

我們來看如何分析行情：

行情的運行無非就3種情況，沖刺——盤整——沖刺，以圖為例：

關鍵在于你根據自己所掌握的知識和經驗去判別它們的臨界點，找到這個臨界點就OK了。

具體的執行上，當你找到臨界點后，做好了交易計劃，做好開倉、止損、止盈加倉的預案后，就是等行情走出來，進場就行了。

這里面還包括很多心理層面、技術層面、資金管理層面的東西，當你形成一個閉環的交易系統，經過檢驗預期為正收益的系統，那么就堅定的執行。

這其實是很多形態的中一種。

祝你交易順利。

交易系統都有哪些？

其實只要是一個完整的一套交易系統。里面有完整的進場、出場、止損、止盈、資金管理、投資心法的系統它都可以起一個名字，叫交易系統。

市場上交易系統非常多，甚至市面上有些書叫XX交易法的也可以算是有交易系統。

其中出名的是海龜交易法、洛氏霍克交易法、混沌操作法、網格交易法、天字一號交易系統等等。

著名的交易系統有哪些

一、海龜交易系統

著名的商品投機家理查德·丹尼斯想弄清楚偉大的交易員是天生造就的還是后天培養的。為此，在1983年他招募了13個人，教授給他們交易的基本概念以及他自己的交易***和原則。海龜成為交易史上最著名的實驗，因為在隨后的四年中海龜們取得了年均復利80%的收益。丹尼斯證明用一套簡單的系統和法則，可以使僅有很少或根本沒有交易經驗的人成為優秀的交易員。核心交易思想：

1、當價格突破20個交易周期最高點的時候入場。

2、價格跌破10個交穗運易周期最低點時離場。

系統一：

入場：以20日突破為基礎的偏短線系統?（價格超過前20天的最高價或最低價?）

離場：對于多頭頭寸為10日最低價，對于空頭頭寸為10日最高價。如果價格波動與頭寸背離至10日突破，頭寸中的所有單位都會退出。

系統二：

入場：以50日突破為基礎的較簡單的長線系統?（價格超過前50天的最高價或最低價?）

離場：對于多頭頭寸為20日最低價，對于空頭頭寸為20日最高價。如果價格波動與頭寸背離至20日突破，頭寸中的所有單位都會退出。

二、拉瑞·威廉姆斯跳空交易系統

拉瑞·威廉姆斯是威廉指標的創始人、當今美國著名交易員、作家、專欄編輯、資產管理經理，著有《短線交易秘訣》一書。曾獲羅賓斯杯期貨交易冠軍賽的總冠軍，在不到12個月的時間里使1萬美元變成了110萬美元。從某種意義上來說，跳空交易系統是一個心理交易系統，主要是測量過度的情緒化反應而導致的價格突變。

其基本走勢是在一個下跌趨勢中，價格在箱形區間的下檔附近波動持續5到10天，然后大幅低開跌破趨勢線，賣壓情緒極度高漲，如果隨后反彈到昨日的最低價時，表明市場能量反轉，另一波凌厲的漲勢蓄勢待發。系統買入機械規則：

1、收盤價比五日均價低4%，確保信號發生在跌勢；

2、開盤價低于昨日最低價1%；

3、收盤反彈至昨日最低價以上。

三、維克多·斯波朗迪123法則交易系統

維克多·斯波朗迪，***證券操盤手、基金管理人，被《猜枝梁巴倫財經》雜志譽為“華爾街的終結者”，曾創造連續12年投資贏利，沒有任何一年虧損的驕人戰績。辨別趨勢、追隨趨勢，是每一個技術分析人士的追求，維克多·斯波朗迪依據道氏理論，將趨勢識別這項復雜艱巨的任務，簡化為123法則：

1、首先趨勢線被突破；

2、上升趨勢不再創新高，或下降趨勢不再創新低；

3、下降趨勢中，價格向上突破前期反彈高點，或上升趨勢中，價格向下穿越先前的短期回檔低點。

盡管123法則簡單有效，但其入場點較晚，通常已經錯失一段相當大的行情，因而維克多進一步提出了2B法則，其實質是針對假突破現象進行觀察。基本理念是：如果在下降趨勢中，價格已經創新低而未能持續下跌，而且重新升逾前期低點，則趨勢可能反轉。

四、湯姆·迪馬克TD價搭晌格區間交易系統

湯姆·迪馬克，SAC執行副總裁、債券基金經理VanHosington的CPO合伙人、40億美元對沖基金經理利昂·庫布曼的特別顧問、芝加哥商品交易所最大的個體交易商之一查里·迪弗朗西斯卡的前合伙人，曾任包括索羅斯、摩根財團、花旗銀行、Goldman?Sachs、IBM和UnionCarbide等在內的大金融機構的顧問。

湯姆·迪馬克認為關鍵不在于是否超買或超賣，而是在于指標在超買超賣期運行的時間。為準確度量股票買賣壓力情況，他提出了TD?DeMarkerⅡ指標的創建***，將所有的價格運動都與確定的供給和需求水平聯系起來。分子的值由兩個買壓度量標準組成。在8根K線圖中，將當日最高點減去前一日收盤價的差值加到當日收盤價減去當日最低價的差值上。如果當日最高點低于前一日收盤價，則該買壓部分就賦予0值。分母由8日分子值加上各自賣壓值組成，賣壓由兩個度量標準組成。

第一部分是前一日收盤價減去當日最低點的差值，如果為負值，該賣壓部分就賦予0值；第二部分是當日最高價減去當日收盤價的差值，將兩部分相加，然后將所得值加上分子的值就得到分母。

五、勞倫斯·麥克米蘭波動***易系統

勞倫斯·麥克米蘭，期權交易專家、曾在ThomsonMckinnon?證券公司任高級副總裁，主管股票套利交易。著有《期權戰略投資》、《McMillan論期權》。波動性是指股票價格變化的速度，可采用標準差公式計算，并且按照不同的時間長度來進行歷史波動性的比較，如10天、20天、50天，以及100天。系統買入機械規則：

1、歷史波動性呈空頭排列，即波動幅度越來越窄，暗示暴風雨前的寧靜；

2、計算歷史波動性的時間為5、10、20、30、100，求其標準差；

3、ac、ao指標連續5天下降。

六、馬丁·普林格擺蕩交易系統

馬丁·普林格，當今技術分析領域中最有影響力的領袖人物之一，曾獲加拿大技術分析協會杰克·弗羅斯特紀念獎章。系統思想：否極泰來，當價格處于極端震蕩價位時，反轉在即。該思想還可與成交量擺蕩結合使用，驗證二者的匯聚效應，更可提高勝算。系統機械買入規則：當日收盤價與28日移動平均線的比值，少于-10。

七、康斯坦絲·布朗衍生振蕩指標交易系統

康斯坦絲·布朗，證券分析大師、基金交易員，主創空氣動力投資網站。系統思想：對RSI相對強弱指標進行三重平滑，其計算步驟如下：

1、計算14日RSI指標；

2、計算14日RSI指標的5日平均；

3、將2步計算結果求3日平均；

4、求第步、第3步計算結果的差額，以柱狀圖標示。

八、海豚交易系統

核心理念：順勢交易，右側下單

1、通過在趨勢判斷時段使用均線和MACD趨勢型指標確定趨勢達到交易時段的順勢交易；

2、通過在進出場時段KD?指標的金叉和死叉順勢下單達到交易時段的右側下單。

（一）、交易時段選擇規則根據個人的交易習慣選擇主交易時段。判斷的原則是你原來擅長的交易時段就是要選擇的主交易時段，主交易時段的上一個時段就是趨勢判斷時段，主交易時段的下一個時段就是出入場時段。

（二）、趨勢判斷規則在趨勢判斷時段中使用MA26均線和MACD?來判斷目前你的主交易時段的趨勢：價格在MA26以上，MACD?Value?Signal0，趨勢為多頭市場，做多；價格在MA26以上，MACD?Signal?Value0，趨勢為上升回落或者上漲調整，多單平倉，嘗試做空；價格在MA26以下，MACD?ValueSignal0，趨勢為空頭市場，做空；價格在?MA26以下，MACD?SignalValue0，趨勢為下跌反彈或者下跌調整，空單平倉，嘗試做多。

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什么是交易系統？

現在很多人都在市場上進行交易，而且市場也給我們提供了一個比較完善的交易系統，但是很多人對于交易系統的了解的東西其實并不是特別多，那么什么是交易系統呢？

一、什么是交易系統

相信很多人在生活之中都會聽到交易這個詞，但是交易其實是一個完整的系統，正是因為這個完整的系統才能夠讓大家在交易的這個過程之中，更好地維護自身權益。交易系統其實是系統交易思維的一種物化產物，系統交易思維其實是一種理念，那么主要是表現在還在市場行情判斷分析中，對于價格和時間上的一種觀察交易系統，經常表現在交易對象或者是交易投資者這幾個方面。

二、其他分析

其實交易系統就好像一種規則，也就是說大家在市場上進行交易的時候也必須要遵守一定的規則，如果大家在市場上交易都按照自己的心情來進行，那么就會對當事人的權益造成很大的影響，因為在市場上的信息也是非常多的，很多人為了錢什么事情都可以做，那么這樣的情況，就可能會導致整個教育市場非常混亂，所以大家一定要去創造一個適合自己的交易系統，而并不是自己去適應當前社會的交易系統，如果是這樣的話，你就非常容易被市場淘汰，也就是說你在這個交易市場上得不到利益。

三、結語

其實在市場上每個人都可能會產生交易的行為，而且小編覺得交易是一個非常特殊的行業，交易的人需要不斷地在過程之中提升自己，讓自己成為一個合格的人，其實交易也是無法成為一個職業的，大家在交易的過程之中，可以創造適合自己的系統。這樣的話才能夠提高自己的優勢，避免自己的缺點。

關于交易系統的內容到此結束，希望對大家有所幫助。